Pregledni rad

Statističke metode u upravljanju kreditnim rizikom

Ljiljanka Kvesić

Sažetak

Uspješne banke svoje poslovanje temelje na principima likvidnosti, profitabilnosti i sigurnosti, stoga
je korektna procjena sposobnosti zajmotražitelja da izvrše ugovorne obveze od krucijalne važnosti
za funkcioniranje banke. Kao podrška kreditnim analitičarima u procjeni zajmotražitelja posljednjih
je nekoliko desetljeća razvijeno više modela kreditnog scoringa. U ovom su radu prezentirane tri
statističke metode koje se s tom svrhom koriste u području upravljanja kreditnim rizikom: logistička
regresija, diskriminativna analiza i analiza preživljenja. Njihova implementacija u bankarskom sektoru
u znatnoj je mjeri potaknuta razvojem i primjenom informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
Ovim se radom nastoji ukazati na najvažnije teorijske aspekte navedenih metoda, ali također aktualizirati
potrebu razvoja i primjene kreditnih scoring modela u hrvatskoj bankarskoj praksi.

Ključne riječi

upravljanje kreditnim rizikom; modeli kreditnog scoringa; logistička regresija; diskriminativna analiza; analiza preživljenja

Hrčak ID:

94875

URI

https://hrcak.srce.hr/94875

Datum izdavanja:

3.12.2012.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 3.088 *