Stručni rad
Model osjetljivosti portfelja za analizu kreditnog rizika uzrokovanog strukturnim i makroekonomskim promjenama
Goran Klepac
; Raiffeisen Bank Austria, Zagreb
Sažetak
U ovom se radu predlaže novi model analize osjetljivosti portfelja. On je prikladan za potporu odlučivanju u financijskim institucijama, poglavito u planiranju portfelja i njegovu upravljanju. Glavna prednost modela jest mogućnost izrade simulacija za prognoziranje
kreditnog rizika u slučajevima virtualnih promjena strukture portfelja i/ili makroekonomskih čimbenika. Model se temelji na holističkom pristupu upravljanju portfeljem objedinjavanjem svih organizacijskih segmenata u procesu kao što je marketing, poslovanje s građanstvom i rizik.
Ključne riječi
analiza portfelja; kreditni rizik; ponderiranje; bodovanje; rudarenje podataka; analiza osjetljivosti; potpora odlučivanju; Bayesove mreže; BASEL II
Hrčak ID:
34055
URI
Datum izdavanja:
22.12.2008.
Posjeta: 2.729 *