hrcak mascot   Srce   HID

Prethodno priopćenje

Modeliranje inflacije u Hrvatskoj

Maruška Vizek
Tanja Broz

Puni tekst: engleski, pdf (313 KB) str. 5-21 preuzimanja: 584* citiraj
APA 6th Edition
Vizek, M. i Broz, T. (2007). Modelling Inflation in Croatia. Radni materijali EIZ-a, (3), 5-21. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/71593
MLA 8th Edition
Vizek, Maruška i Tanja Broz. "Modelling Inflation in Croatia." Radni materijali EIZ-a, vol. , br. 3, 2007, str. 5-21. https://hrcak.srce.hr/71593. Citirano 26.09.2021.
Chicago 17th Edition
Vizek, Maruška i Tanja Broz. "Modelling Inflation in Croatia." Radni materijali EIZ-a , br. 3 (2007): 5-21. https://hrcak.srce.hr/71593
Harvard
Vizek, M., i Broz, T. (2007). 'Modelling Inflation in Croatia', Radni materijali EIZ-a, (3), str. 5-21. Preuzeto s: https://hrcak.srce.hr/71593 (Datum pristupa: 26.09.2021.)
Vancouver
Vizek M, Broz T. Modelling Inflation in Croatia. Radni materijali EIZ-a [Internet]. 2007 [pristupljeno 26.09.2021.];(3):5-21. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/71593
IEEE
M. Vizek i T. Broz, "Modelling Inflation in Croatia", Radni materijali EIZ-a, vol., br. 3, str. 5-21, 2007. [Online]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/71593. [Citirano: 26.09.2021.]

Sažetak
Cilj je ovoga rada izraditi tromjesečni model inflacije u Hrvatskoj. U tu će se svrhu koristiti pristup ekonometrijskom modeliranju “od općeg k specifičnom”. Prednost se tog pristupa nalazi u činjenici da su njegovi rezultati istodobno utemeljeni na odgovarajućim teorijskim modelima inflacije i konzistentni sa statističkim karakteristikama korištenih vremenskih nizova. U radu se slijedi postupak koji se sastoji od dva koraka. U prvom se koraku provodi dugoročna sektorska analiza inflacijskih izvorišta, iz koje proizlaze dugoročne determinante inflacije: agregatna marža, višak ponude novca te jaz BDP-a i nominalni efektivni tečaj kune. U drugom se koraku ocjenjuje ravnotežni model korekcije odstupanja za inflaciju u kojem se, između ostalog, koriste i dugoročna rješenja izvedena u prvom koraku. Dobiveni model inflacije sugerira da su agregatna marža i višak ponude novca vrlo važni za objašnjavanje kratkoročnog ponašanja inflacije. Isto tako, jaz BDP-a, nominalni efektivni tečaj, uvozne cijene, kamatna stopa na depozite i monetarni agregat M1 također imaju kratkoročni utjecaj na inflaciju. Usporedbom se ocjena pojedinih članova modela dolazi do zaključka da je inflacija osjetljivija na kretanja na strani sektora ponude i tečaja nego na kretanja u monetarnom sektoru.

Ključne riječi
modeliranje inflacije; kointegracija; od općeg k specifičnom; Hrvatska

Hrčak ID: 71593

URI
https://hrcak.srce.hr/71593

[engleski]

Posjeta: 1.097 *