Tehnički vjesnik, Vol. 20 No. 6, 2013.
Izvorni znanstveni članak
Predviđanje promjenjivosti na temelju inteligentnog EGARCH modela korekcije pogreške
Liqiang Hou
; School of Management of Hefei, University of Technology, Anhui Hefei 230009, China
Shanlin Yang
; School of Management of Hefei, University of Technology, Anhui Hefei 230009, China
Sažetak
Kako je promjenjivost dionica na tržištu vrlo nelinearano povezana i vremenski kolebljiva, teško ju je predvidjeti pomoću tradicionalnih metoda predviđanja. Objašnjavajući postojeće probleme trenutnih metoda predviđanja promjenjivosti, koristimo model zasnovan na metodi najmanjih kvadrata s težinama potpore vektorskoj regresiji (WLS-SVR) za predviđanje promjenjivosti indeksa dionica u ovom radu. Nakon predviđanja, postoji niz pogrešaka koji je slučajna vremenska serija. Stoga, ovaj članak predlaže uporabu EGRACH modela za stvaranje modela predviđanja grešaka zasnovanog na dobiti predviđenoj vremenskim nizom pogrešaka. Nakon toga, koristimo dobivene rezultate za ispravljanje nestabilnosti dionica. Konačno, koristimo nestabilnost Šangajskog složenog indeksa kao objekta primjene. Eksperimentalni rezultati pokazuju da je točnost predviđanja ove metode znatno poboljšana u odnosu na druge metode predviđanja.
Ključne riječi
inteligentni EGARCH model; korekcija pogrešaka; predviđanje; promjenjivost; SPA test
Hrčak ID:
112314
URI
Datum izdavanja:
20.12.2013.
Posjeta: 1.572 *