Stručni rad
UTJECAJ SVJETSKE FINANCIJSKE KRIZE NA FORMIRANJE MULTISEKTORSKI-DIVERZIFICIRANIH OPTIMALNIH PORTFELJA UZ POMOĆ MARKOWITZEVE TEORIJE NA ZAGREBAČKOJ BURZI
Bojan Morić Milovanović
; Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Marko Ćurković
Sažetak
Na Zagrebačku burzu su 22. veljače 2013. godine uvedeni sektorski indeksi iz čega se može zaključiti da u kontekstu razvoja hrvatskog tržišta kapitala na značenju dobiva promatranje prinosa i rizika po sektorima. Cilj ovoga rada je prikazati rezultate statističke analize povrata i rizik na odabrane dionice uvrštene u sektorske indekse kroz duže razdoblje kako bi se dobila slika o rezultatima pojedinih sektora prije i za vrijeme krize pri čemu je uz pomoć korelacijske matrice provedena analiza povezanosti kretanja cijene dionica. U dosadašnjim radovima vezanima uz kreiranje optimalnog portfelja uz pomoć Markowitzove teorije na hrvatskom tržištu kapitala, optimalni se portfelj kreirao na bazi tjednih podataka ili na bazi mjesečnih podataka prije 2005. godine. Doprinos ovog rada predstavlja analiza utjecaja svjetske financijske krize na uspješnost različitih sektorskih indeksa Zagrebačke burze.
Ključne riječi
Markowitzeva teorija; moderna teorija portfelja; Zagebačka burza; sektorska diverzifikacija; svjetska financijska kriza
Hrčak ID:
123498
URI
Datum izdavanja:
26.6.2014.
Posjeta: 2.521 *