EFZG working paper series, No. 11, 2006.
Ostalo
Indirektno vs direktno desezoniranje agregatnih vremenskih nizova
Ivan Šošić
; Ekonomski fakultet u Zagrebu
Vlasta Bahovec
; Ekonomski fakultet u Zagrebu
Mirjana Čižmešija
orcid.org/0000-0002-9873-7291
; Ekonomski fakultet u Zagrebu
Nataša Kurnoga Živadinović
orcid.org/0000-0002-0055-7752
; Ekonomski fakultet u Zagrebu
Sažetak
Agregirani se vremenski niz sastavljen od dvije ili više komponenti može desezonirati direktno -
desezoniranjem agregiranih podataka, ili indirektno, tj. agregiranjem prethodno desezoniranih
komponenata složenog niza. Sam postupak desezoniranja počiva na danoj metodi desezoniranja. Osim
iznimno, numerički rezultati desezoniranja ovise o primijenjenoj metodi. Utjecaj na rezultate
desezoniranja imaju i analitički kriteriji izabrani u postupku procesa desezoniranja, koji nisu egzaktni već
dijelom iskustveni.
U ovom su radu predočeni analitički rezultati usporedbi stopa promjene dobiveni na temelju
direktno i indirektno desezoniranog agregatnog niza primjenom sustava desezoniranja TRAMO/SEATS, X-
12-ARIMA i DAINTES. Empirijska analiza provedena je za niz indeksa Prerađivačka industrija (područje
D, NKD) te pripadajućih nizova odjeljaka te za podpodručje DA Proizvodnja hrane, pića i duhanskih
proizvoda i njegova dva odjeljka.
Dobiveni rezultati direktnog i indirektnog desezoniranja niza indeksa Prerađivačke industrije
dobiveni primijenjenom metodom ne razlikuju se značajno, te se na osnovi provedene analize ne može
utvrditi koji je od dva načina desezoniranja bolji. Iz toga slijedi da je zbog sličnosti rezultata dobivenih
direktnim i indirektnim načinom desezoniranja (razlike između vrijednosti direktno i indirektno
desezoniranog agregatnog niza su male) iz praktičnih razloga opravdano primijeniti direktni način
desezoniranja promatranog agregatnog niza.
Ključne riječi
agregatni vremenski nizovi; metode desezoniranja; indirektno i direktno desezoniranje; potpora X-12-ARIMA; TRAMO/SEATS; DAINTES
Hrčak ID:
137203
URI
Datum izdavanja:
30.11.2006.
Posjeta: 1.490 *