Stručni rad

Modeliranje rizika u osiguranju

Danijel Grahovac orcid.org/0000-0001-6918-3456 ; Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, Osijek
Ana Leko ; Farmeron d.o.o., Osijek

Sažetak

Osiguravajuća društva moraju planirati svoje poslovanje tako da u svakom trenutku imaju dovoljno sredstava za isplatu dospjelih šteta. Kako je iznose šteta i vrijeme njihovog nastanka nemoguće predvidjeti sa sigurnošću, prirodno je modelirati rizik osiguravatelja stohastičkim modelima. U ovom radu predstavljene su osnovne činjenice vezane uz jedan od takvih modela – Cramér-Lundbergov model. Uporaba modela ilustrirana je na stvarnim podacima o dospjelim štetama jednog osiguravajućeg društva. Posebna pozornost posvećena je prilagodbi modela podacima, procjeni parametara i opisu distribucije iznosa šteta. Pokazuje se da se iznosi šteta mogu dobro modelirati Paretovom distribucijom što direktno utječe na procjenu rizika osiguravatelja.

Ključne riječi

rizik osiguravatelja; Cramér-Lundbergov model; proces rizika; Paretova distribucija

Hrčak ID:

161397

URI

https://hrcak.srce.hr/161397

Datum izdavanja:

31.3.2016.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.276 *