hrcak mascot   Srce   HID

Stručni rad

Modeliranje rizika u osiguranju

Danijel Grahovac   ORCID icon orcid.org/0000-0001-6918-3456 ; Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, Osijek
Ana Leko ; Farmeron d.o.o., Osijek

Puni tekst: hrvatski, pdf (425 KB) str. 113-129 preuzimanja: 594* citiraj
APA 6th Edition
Grahovac, D. i Leko, A. (2015). Modeliranje rizika u osiguranju. Osječki matematički list, 15 (2), 113-129. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/161397
MLA 8th Edition
Grahovac, Danijel i Ana Leko. "Modeliranje rizika u osiguranju." Osječki matematički list, vol. 15, br. 2, 2015, str. 113-129. https://hrcak.srce.hr/161397. Citirano 18.05.2021.
Chicago 17th Edition
Grahovac, Danijel i Ana Leko. "Modeliranje rizika u osiguranju." Osječki matematički list 15, br. 2 (2015): 113-129. https://hrcak.srce.hr/161397
Harvard
Grahovac, D., i Leko, A. (2015). 'Modeliranje rizika u osiguranju', Osječki matematički list, 15(2), str. 113-129. Preuzeto s: https://hrcak.srce.hr/161397 (Datum pristupa: 18.05.2021.)
Vancouver
Grahovac D, Leko A. Modeliranje rizika u osiguranju. Osječki matematički list [Internet]. 2015 [pristupljeno 18.05.2021.];15(2):113-129. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/161397
IEEE
D. Grahovac i A. Leko, "Modeliranje rizika u osiguranju", Osječki matematički list, vol.15, br. 2, str. 113-129, 2015. [Online]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/161397. [Citirano: 18.05.2021.]

Sažetak
Osiguravajuća društva moraju planirati svoje poslovanje tako da u
svakom trenutku imaju dovoljno sredstava za isplatu dospjelih šteta.
Kako je iznose šteta i vrijeme njihovog nastanka nemoguće predvidjeti
sa sigurnošću, prirodno je modelirati rizik osiguravatelja stohastičkim
modelima. U ovom radu predstavljene su osnovne činjenice vezane
uz jedan od takvih modela – Cramér-Lundbergov model. Uporaba
modela ilustrirana je na stvarnim podacima o dospjelim štetama jednog
osiguravajućeg društva. Posebna pozornost posvećena je prilagodbi
modela podacima, procjeni parametara i opisu distribucije iznosa
šteta. Pokazuje se da se iznosi šteta mogu dobro modelirati Paretovom
distribucijom što direktno utječe na procjenu rizika osiguravatelja.

Ključne riječi
rizik osiguravatelja; Cramér-Lundbergov model; proces rizika; Paretova distribucija

Hrčak ID: 161397

URI
https://hrcak.srce.hr/161397

[engleski]

Posjeta: 934 *