Skoči na glavni sadržaj

Prethodno priopćenje

Analiza inozemnog duga RH modelom višestruke linearne regresije

Ivan Novak


Puni tekst: hrvatski pdf 508 Kb

str. 157-178

preuzimanja: 1.289

citiraj


Sažetak

Cilj rada je analiza utjecaja određenih varijabli na kretanje inozemnog duga modelom višestruke regresije. Polazi se od inferencijalno statistiške osnove i formira se model na temelju podataka koji se tretiraju kao uzorak. Zavisnu varijablu modela čini inozemni dug, a kao nezavisne varijable koriste se kamatna stopa na kredite bez valutne klauzule, s valutnom klauzulom, količina odobrenih kredita, euribor, minimum bid rate i tečaj kune prema euru. U praktičnom dijelu rada formiraju se modeli višestruke regesije i provodi se dijagnostika. Prema rezultatima prethodnih nastaju novi modeli sa varijablama koje su signifikantne, a one nesignifikantne izbacuju se iz modela. U početnom modelu inozemni dug čini zavisnu varijablu sa šest nezavisnih varijabli, a završni model ima tri nezavisne varijable: tečaj s pomakom od dva razdoblja, količina kredita banaka i inozemni dug s pomakom od jednog razdoblja.

Ključne riječi

Inozemni dug; model višestruke regresije; kamatne stope; krediti; tečaj

Hrčak ID:

30952

URI

https://hrcak.srce.hr/30952

Datum izdavanja:

1.12.2008.

Posjeta: 3.101 *