Ekonomska misao i praksa, Vol. 4 No. 2, 1995.
Stručni rad
UPORABA AUTOKORELACIJSKE FUNKCIJE PRI IZBORU PROGNOSTIČKOG MODELA
Martina Novak
; Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu Dubrovnik
Sažetak
Dobra prognoza budućeg događaja rezultirat će ispravnom poslovnom odlukom, što ističe važnost prognoziranja u poslovnom procesu. Između brojnih modela potrebno je izabrati model koji će biti prikladan određenoj vremenskoj seriji. Prema sistemskoj komponenti ili komponentama koju serija sadrži (trend, sezonska, ciklička komponenta) izabrati će se model koji u sebi sadrži tu ili te komponente. Prepoznavanje komponente u podacima ključni je trenutak procesa prognoziranja, a pomoć pružaju ocjene koeficijenata autokorelacije. Kada je komponenta uočena i izabran primjeren model prognoziranja, potrebno je provjeriti njegovu valjanost testiranjem prognostičkih pogrešaka (gdje se ponovno koriste koeficijenti autokorelacije kao osnovni instrument analize vremenske serije. Postupak je prikazan na praktičnom primjeru. U analizi i prognoziranju korišten je statistički paket StatMaster.
Ključne riječi
koeficijent autokorelacije; analiza vremenske serije; prognostički modeli; prognostičke pogreške
Hrčak ID:
222063
URI
Datum izdavanja:
11.12.1995.
Posjeta: 762 *