Pregledni rad
https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE
Irena Planinić
orcid.org/0000-0002-8774-8825
; JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
Puni tekst: hrvatski pdf 628 Kb
str. 149-169
preuzimanja: 75
citiraj
APA 6th Edition
Planinić, I. (2022). PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, (28), 149-169. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
MLA 8th Edition
Planinić, Irena. "PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE." Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, vol. , br. 28, 2022, str. 149-169. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149. Citirano 17.05.2024.
Chicago 17th Edition
Planinić, Irena. "PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE." Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru , br. 28 (2022): 149-169. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
Harvard
Planinić, I. (2022). 'PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE', Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, (28), str. 149-169. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
Vancouver
Planinić I. PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru [Internet]. 2022 [pristupljeno 17.05.2024.];(28):149-169. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
IEEE
I. Planinić, "PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, vol., br. 28, str. 149-169, 2022. [Online]. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
Puni tekst: engleski pdf 628 Kb
str. 149-169
preuzimanja: 70
citiraj
APA 6th Edition
Planinić, I. (2022). PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, (28), 149-169. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
MLA 8th Edition
Planinić, Irena. "PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE." Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, vol. , br. 28, 2022, str. 149-169. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149. Citirano 17.05.2024.
Chicago 17th Edition
Planinić, Irena. "PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE." Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru , br. 28 (2022): 149-169. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
Harvard
Planinić, I. (2022). 'PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE', Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, (28), str. 149-169. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
Vancouver
Planinić I. PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru [Internet]. 2022 [pristupljeno 17.05.2024.];(28):149-169. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
IEEE
I. Planinić, "PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, vol., br. 28, str. 149-169, 2022. [Online]. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
Sažetak
Rad istražuje volatilnost burzi Bosne i Hercegovine, odnosno volatilnost povrata na indekse SASX 10 i BIRS u periodu od 2006.-2021. godine. U radu je napravljena analiza volatilnosti indeksa putem modela GARCH(1,1). Rezultati pokazuju da je volatilnost prisutna na obje burze. Koeficijent α pokazuje veliku vrijednost kod SASX 10 indeksa, dok je koeficijent β veći kod BIRS indeksa. Podaci pokazuju veću i dugotrajniju postojanost i nestabilnost na obje burze, te se može reći da je tržište kapitala Bosne i Hercegovine izrazito volatilno.
Ključne riječi
volatilnost; GARCH(1,1) model; financijsko tržište Bosne i Hercegovine;
Hrčak ID:
292220
URI
https://hrcak.srce.hr/292220
Datum izdavanja:
28.12.2022.
Podaci na drugim jezicima:
engleski
Posjeta: 318
*
