Stručni rad

Model osjetljivosti portfelja za analizu kreditnog rizika uzrokovanog strukturnim i makroekonomskim promjenama

Goran Klepac ; Raiffeisen Bank Austria, Zagreb

Sažetak

U ovom se radu predlaže novi model analize osjetljivosti portfelja. On je prikladan za potporu odlučivanju u financijskim institucijama, poglavito u planiranju portfelja i njegovu upravljanju. Glavna prednost modela jest mogućnost izrade simulacija za prognoziranje
kreditnog rizika u slučajevima virtualnih promjena strukture portfelja i/ili makroekonomskih čimbenika. Model se temelji na holističkom pristupu upravljanju portfeljem objedinjavanjem svih organizacijskih segmenata u procesu kao što je marketing, poslovanje s građanstvom i rizik.

Ključne riječi

analiza portfelja; kreditni rizik; ponderiranje; bodovanje; rudarenje podataka; analiza osjetljivosti; potpora odlučivanju; Bayesove mreže; BASEL II

Hrčak ID:

34055

URI

https://hrcak.srce.hr/34055

Datum izdavanja:

22.12.2008.

Posjeta: 3.074 *