Preliminary communication

PROCJENA TRŽIŠNOG RIZIKA PRIMJENOM METODA POVIJESNE SIMULACIJE U PERIODU RASTA BURZOVNIH POKAZATELJA NA BEOGRADSKOJ BURZI

Milica D. Obadović
Rado Maksimović
Mirjana M. Obadović

Abstract

U Srbiji je postojao period rasta investicija, koji se odražavao i na rast burzovnih pokazatelja. Cilj
ovoga rada je da procijeni tržišni rizik u periodu rasta burzovnih pokazatelja na srpskom tržištu,
primjenom metoda povijesne simulacije, na portfolio koji se sastoji od svih akcija kojima se
kontinuirano trgovalo na Beogradskoj burzi a za koje su u danom trenutku postojali potrebni podaci,
obzirom da je srpsko burzovno tržište bilo mlado tj. praktično u nastajanju. Izvršena je verifikacija
modela na više nivoa pouzdanosti koja je pokazala da je model podcijenio postojeći rizik na nivou
pouzdanosti od 99%.

Keywords

tržišni rizik; Model vrijednosti rizika (VaR); metoda povijesne simulacije; financijsko tržište

Hrčak ID:

59420

URI

https://hrcak.srce.hr/59420

Publication date:

30.9.2010.

Article data in other languages: english

Visits: 2.347 *