Skoči na glavni sadržaj

Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Vol. 11 No. 1, 2013.

Pregledni rad

Mjerenje diversifikacije portfelja

Tihana Škrinjarić

Puni tekst: hrvatski pdf 334 Kb

str. 67-79

preuzimanja: 661

citiraj

Sažetak

Moderna teorija portfelja i u okviru nje Markowitzev model podrazumijevaju kako je portfelj koji se nalazi na efikasnoj granici dobro diversificiran portfelj, jer takav portfelj karakterizira rizik koji je manji u odnosu na pojedinačne rizike dionica koje ga čine. S obzirom da je efikasno ulaganje i danas vrlo aktualna tema, posebice zbog svjetske krize u kojoj se još uvijek nalazimo, svrha rada je prikazati nekoliko najčešćih mjera diversifikacije portfelja, te prikazati primjere nad portfeljima formiranim na Zagrebačkoj burzi.

Ključne riječi

mjere diversifikacije portfelja; dionice; portfelj; Zagrebačka burza

Hrčak ID:

104654

URI

https://hrcak.srce.hr/104654

Datum izdavanja:

30.6.2013.

Posjeta: 1.870 *