Prethodno priopćenje

https://doi.org/10.20867/thm.10.3-4.12

FINANCIJSKI DERIVATI - SWAP NA BAZI KAMATNIH STOPA

Zoran Ivanović ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija, Croatia
Elvis Mujačević orcid.org/0000-0003-3991-9324 ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija, Croatia

Sažetak

Swap, kao portfolio terminskog (forward) ugovora, je financijski derivat kojim se trguje na trećem tržištu kapitala ili tržištu preko šaltera (over-the-counter market - OTC). U suštini, swap se zasniva na razmjeni budućih novčanih tijekova između nominalno dva tržišna učesnika u skladu sa dogovorenim kriterijima. Novčani tijekovi koji se razmjenjuju sastoje se od kamate, a u izvjesnim situacijama i od same glavnice, a transakcije najčešće obuhvaćaju period od dve do trideset godina. Swap-ovi su se pojavili 80-tih godina, a razvili su se iz paralelnih odnosno indirektnih zajmova (hack-to-hack loans).

Ključne riječi

financijski derivati; swap; kuponski swap; platilac fiksne kamatne stope; platilac promjenjive kamatne stope

Hrčak ID:

181430

URI

https://hrcak.srce.hr/181430

Datum izdavanja:

30.12.2004.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 3.299 *