Hrvatski časopis za OSIGURANJE, No. 4, 2021.
Izvorni znanstveni članak
Procesi obnavljanja u teoriji rizika
Zorana Lubina
Sažetak
U ovom diplomskom radu prezentirani su osnovni koncepti teorije rizika koja modelira dva izvora neizvjesnosti neživotnog osiguranja: koliko će šteta osiguranik prijaviti i koliki su iznosi tih šteta. U skladu s time, definirani su proces ukupnog broja šteta i proces ukupnog iznosa šteta. Zajedno, ta dva procesa čine sastavni dio procesa rizika koji prati odnos uplaćenih premija i isplaćenih šteta. Rad je podijeljen u tri poglavlja. U prvom poglavlju opisana su osnovna svojstva matematičkih modela za proces ukupnog broja šteta homogenog Poissonovog procesa i procesa obnavljanja. U drugom poglavlju dan je pregled distribucija iznosa štete, pri čemu je poseban naglasak stavljen na distribucije teškog repa regularno varirajuće i subeksponencijalne distribucije. Nadalje, objašnjena su osnovna svojstva modela za proces ukupnog iznosa šteta Cramér-Lundbergovog modela i modela obnavljanja. Posljednje poglavlje prikazuje fundamentalne rezultate teorije propasti čiji je glavni fokus proces rizika.
Ključne riječi
homogeni Poissonov proces; proces obnavljanja; teorija rizika; proces rizika; teorija propasti; neživotno osiguranje
Hrčak ID:
260221
URI
Datum izdavanja:
29.4.2021.
Posjeta: 504 *