Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139

Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća

Natalia Nehrebecka orcid id orcid.org/0000-0003-3870-7231 ; Assistant Professor, Warsaw University - Faculty of Economic Sciences, Długa 44/50, 00-241 Warsaw, Poland. National Bank of Poland, Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa


Puni tekst: hrvatski pdf 1.951 Kb

str. 139-172

preuzimanja: 516

citiraj

Puni tekst: engleski pdf 1.951 Kb

str. 139-172

preuzimanja: 539

citiraj


Sažetak

Empirijska literatura o kreditnom riziku uglavnom se temelji na modeliranju vjerojatnosti neispunjavanja obveza, izostavljajući modeliranje gubitka uz zadani rizik. Ovaj rad ima za cilj predvidjeti stope povrata bankovnih kredita uz primjenu rijetko korištene ne-parametarske metode Bayesovog modela usrednjavanja i kvantilne regresije, razvijene na temelju individualnih bonitetnih mjesečnih panel podataka u razdoblju 2007.-2018. Modeli su kreirani na temelju financijskih i bihevioralnih podataka koji prikazuju povijest kreditnog odnosa poduzeća s financijskim institucijama. U radu su prikazana dva pristupa: Točka u vremenu (Point in Time- PIT) i Promatranje cijelog ciklusa (Through-the-Cycle – TTC).Usporedba kvantilne regresije koja daje sveobuhvatan pogled na cjelokupnu razdiobu gubitaka s alternativama otkriva prednosti pri procjeni pada i očekivanih kreditnih gubitaka. Ispravna procjena LGD parametra utječe na odgovarajuće iznose zadržanih rezervi, što je ključno za ispravno funkcioniranje banke da se ne izlaže riziku insolventnosti ukoliko dođe do takvih gubitaka.

Ključne riječi

stopa povrata; regulatorni zahtjevi; rezerve; kvantilna regresija; Bayesov model usrednjavanja

Hrčak ID:

221674

URI

https://hrcak.srce.hr/221674

Datum izdavanja:

28.6.2019.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.465 *