Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća
Natalia Nehrebecka
orcid.org/0000-0003-3870-7231
; Assistant Professor, Warsaw University - Faculty of Economic Sciences, Długa 44/50, 00-241 Warsaw, Poland. National Bank of Poland, Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
Puni tekst: hrvatski pdf 1.951 Kb
str. 139-172
preuzimanja: 785
citiraj
APA 6th Edition
Nehrebecka, N. (2019). Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, 37 (1), 139-172. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
MLA 8th Edition
Nehrebecka, Natalia. "Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća." Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, vol. 37, br. 1, 2019, str. 139-172. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139. Citirano 22.09.2026.
Chicago 17th Edition
Nehrebecka, Natalia. "Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća." Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business 37, br. 1 (2019): 139-172. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
Harvard
Nehrebecka, N. (2019). 'Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća', Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, 37(1), str. 139-172. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
Vancouver
Nehrebecka N. Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business [Internet]. 2019 [pristupljeno 22.09.2026.];37(1):139-172. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
IEEE
N. Nehrebecka, "Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, vol.37, br. 1, str. 139-172, 2019. [Online]. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
Puni tekst: engleski pdf 1.951 Kb
str. 139-172
preuzimanja: 729
citiraj
APA 6th Edition
Nehrebecka, N. (2019). Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, 37 (1), 139-172. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
MLA 8th Edition
Nehrebecka, Natalia. "Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća." Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, vol. 37, br. 1, 2019, str. 139-172. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139. Citirano 22.09.2026.
Chicago 17th Edition
Nehrebecka, Natalia. "Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća." Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business 37, br. 1 (2019): 139-172. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
Harvard
Nehrebecka, N. (2019). 'Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća', Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, 37(1), str. 139-172. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
Vancouver
Nehrebecka N. Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business [Internet]. 2019 [pristupljeno 22.09.2026.];37(1):139-172. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
IEEE
N. Nehrebecka, "Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, vol.37, br. 1, str. 139-172, 2019. [Online]. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
Sažetak
Empirijska literatura o kreditnom riziku uglavnom se temelji na modeliranju vjerojatnosti neispunjavanja obveza, izostavljajući modeliranje gubitka uz zadani rizik. Ovaj rad ima za cilj predvidjeti stope povrata bankovnih kredita uz primjenu rijetko korištene ne-parametarske metode Bayesovog modela usrednjavanja i kvantilne regresije, razvijene na temelju individualnih bonitetnih mjesečnih panel podataka u razdoblju 2007.-2018. Modeli su kreirani na temelju financijskih i bihevioralnih podataka koji prikazuju povijest kreditnog odnosa poduzeća s financijskim institucijama. U radu su prikazana dva pristupa: Točka u vremenu (Point in Time- PIT) i Promatranje cijelog ciklusa (Through-the-Cycle – TTC).Usporedba kvantilne regresije koja daje sveobuhvatan pogled na cjelokupnu razdiobu gubitaka s alternativama otkriva prednosti pri procjeni pada i očekivanih kreditnih gubitaka. Ispravna procjena LGD parametra utječe na odgovarajuće iznose zadržanih rezervi, što je ključno za ispravno funkcioniranje banke da se ne izlaže riziku insolventnosti ukoliko dođe do takvih gubitaka.
Ključne riječi
stopa povrata; regulatorni zahtjevi; rezerve; kvantilna regresija; Bayesov model usrednjavanja
Hrčak ID:
221674
URI
https://hrcak.srce.hr/221674
Datum izdavanja:
28.6.2019.
Podaci na drugim jezicima:
engleski
Posjeta: 3.621
*
