Stručni rad
Slučajni procesi definirani integralom u odnosu na slučajnu mjeru
Danijel Danijel Grahovac
orcid.org/0000-0001-6918-3456
; Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osi
Dominik Mihalčić
orcid.org/0009-0007-1003-5767
; Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Sažetak
U ovom radu najprije je objašnjen pojam beskonačne djeljivosti za slučajne varijable i procese. Kao poseban oblik slučajnog procesa, definirane su slučajne mjere te su dani najvažniji primjeri. Integral u odnosu na slučajnu mjeru najprije je definiran za jednostavne, a potom za općenite funkcije. Navedeni su nužni i dovoljni uvjeti na podintegralnu funkciju koji osiguravaju da je integral dobro definiran te eksplicitni izrazi za karakterističnu trojku beskonačno djeljive slučajne varijable definirane integralom. U zadnjem dijelu dani su primjeri procesa definiranih integralom i njihova najvažnija svojstva.
Ključne riječi
beskonačna djeljivost, slučajna mjera, Lévy-Khintchineova formula, Lévyjevi procesi
Hrčak ID:
310199
URI
Datum izdavanja:
10.12.2023.
Posjeta: 499 *