Izvorni znanstveni članak

PREDVIĐANJE BANKROTA POMOĆU POLU-PARAMETARSKOG MODELA JEDINSTVENOG INDEKSA

Arjana Brezigar Masten
Igor Masten

Sažetak

Polu-parametarski modeli su doslovno zanemareni u literaturi o predviđanju bankrota. Ovaj rad uspoređuje logit model, kao standardni parametarski model za predviđanje bankrota, sa poluparametarskim modelom kojeg su razvili Klein i Spady (1993). Posebna je pažnja posvećena efektu choice-based uzorkovanja na točnost predviđanja. Odabir metode uzorkovanja i procjene dovele su do sličnih balansiranja (trade offs). Korištenje choice-based uzorkovanja i logit modela dovodi do minimaliziranja rizika. Nebalansirani uzorci i polu-parametarska metoda omogućuju generalno bolju kvalitetu predviđanja te tako i maksimizaciju profita.

Ključne riječi

predviđanje bankrota; polu-parametarske metode; CART

Hrčak ID:

80016

URI

https://hrcak.srce.hr/80016

Datum izdavanja:

1.4.2012.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.214 *