Prethodno priopćenje

Analiza inozemnog duga RH modelom višestruke linearne regresije

Ivan Novak

Sažetak

Cilj rada je analiza utjecaja određenih varijabli na kretanje inozemnog duga modelom višestruke regresije. Polazi se od inferencijalno statistiške osnove i formira se model na temelju podataka koji se tretiraju kao uzorak. Zavisnu varijablu modela čini inozemni dug, a kao nezavisne varijable koriste se kamatna stopa na kredite bez valutne klauzule, s valutnom klauzulom, količina odobrenih kredita, euribor, minimum bid rate i tečaj kune prema euru. U praktičnom dijelu rada formiraju se modeli višestruke regesije i provodi se dijagnostika. Prema rezultatima prethodnih nastaju novi modeli sa varijablama koje su signifikantne, a one nesignifikantne izbacuju se iz modela. U početnom modelu inozemni dug čini zavisnu varijablu sa šest nezavisnih varijabli, a završni model ima tri nezavisne varijable: tečaj s pomakom od dva razdoblja, količina kredita banaka i inozemni dug s pomakom od jednog razdoblja.

Ključne riječi

Inozemni dug; model višestruke regresije; kamatne stope; krediti; tečaj

Hrčak ID:

30952

URI

https://hrcak.srce.hr/30952

Datum izdavanja:

1.12.2008.

Posjeta: 3.501 *