Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

PAD VRİJEDNOSTİ KAPİTALA İ PRİTİSAK TRŽİŠTA VALUTA: NALAZ GRANİČNOG TESTA AUTOREGRESİJSKOG MODELA S DİSTRİBUİRANİM VREMENSKİM POMAKOM

Mete Feridun


Puni tekst: engleski pdf 287 Kb

str. 11-21

preuzimanja: 945

citiraj


Sažetak

Članak proučava vezu između pada vrijednosti kapitala i pritiska tržišta valuta u Turskoj u okviru graničnog testiranja autoregresijskog modela s distribuiranim vremenskim pomakom (ARDL) i Grangerove kauzalnosti uz pomoć mjesečnih podataka od 1991:12 do 2006:08. Rezultati pokazuju da se i kapitala nalaze u dugoročnoj ravnoteži s pritiskom valutnog tržišta. Granger testovi kauzalnosti ukazuju na to da postoji kratkoročna i dugoročna kauzalnost koja se kreće od pada vrijednosti kapitala u smjeru pritiska valutnog tržišta ali ne i obrnuto. Takav nalaz empirijski podupire teoriju naglog zastoja.

Ključne riječi

pad vrijednosti kapitala; pritisak valutnog tržišta; Turska; ARDL (autoregresijski model s distribuiranim vremenskim pomakom)

Hrčak ID:

63239

URI

https://hrcak.srce.hr/63239

Datum izdavanja:

1.12.2010.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.740 *