Original scientific paper
Uključivanje sezonskih utjecaja u bodovanje kredita Basel II
Goran Klepac
Abstract
Cilj je rada predstaviti novu metodologiju mjerenja sezonskih utjecaja (sezonskih oscilacija, vremenskih uzoraka) na ciljnu varijablu modela bodovanja kredita koji uzima u obzir ponašanje dužnika, i uključivanje tih utjecaja, ovisno o stupnju pouzdanosti, u spomenute modele kako bi oni dali što bolje rezultate. Takvi modeli bodovanja kredita imaju važnu ulogu unutar standarda Basel II prema internom sustavu rangiranja koji, za razliku od standardnog pristupa, “preciznije odražava individualni rizični profil banke”. Taj
se pristup oslanja na činjenicu kako banka najbolje poznaje svoje dužnike. Rad također daje rješenje kako u modele bodovanja koji uzimaju u obzir ponašanje dužnika kredita uključiti i makroekonomske pokazatelje u obliku vremenskih serija
(npr. tečaj, stopu likvidnosti, stope nezaposlenosti) radi poboljšanja mogućnosti predviđanja. Zbog naravi takvih pojava koje su predočene vremenskim serijama, pojavljuju se određene teškoće, kako prilikom mjerenja, tako i prilikom uključivanja tih utjecaja u tradicionalne modele bodovanja. U radu se prikazuju rješenja tih problema primjenom REF II modela transformacije i analize vremenskih serija.
Keywords
bodovanje kredita; REF II; analiza vremenskih serija; rudarenje podataka; temporalni utjecaji; sezonske oscilacije; Basel II
Hrčak ID:
18213
URI
Publication date:
30.11.2007.
Visits: 2.104 *