Economic Review, Vol. 54 No. 7-8, 2003.
Original scientific paper
UPOTREBA KREDIT SKORING MODELA ZA OCJENJIVANJE KREDITNE SPOSOBNOSTI MALIH PODUZETNIKA
Zoran Bohaček
Nataša Šarlija
Mirta Benšić
Abstract
Kreditni skoring je proces kojim se određuje koliko je vjerojatno
da klijent kasni u otplatama rata kredita (Hand, Henley, 1997). Iako u
Hrvatskoj postoje pravila i procedure ocjenjivanja kreditne sposobnosti klijenata, ipak konačna odluka o odobravanju, ili o odbijanju kreditnog zahtjeva počiva na subjektivnoj ocjeni kreditnih referenata odnosno kreditnih odbora svake banke. Stoga ovaj rad ima dva cilja:
(i) kreirati kredit skoring model koji pokazuje značajne varijable za otplatu kredita malih poduzetnika za konkretnu financijsku instituciju; (ii) usporediti odluke donesene primjenom subjektivne ocjene kreditnih referenta s odlukama donesenima primjenom kredit skoring modela za konkretnu financijsku instituciju. Uzorak podataka sastojao se od 200 kredita koje je malim poduzetnicima odobrila jedna štedno-kreditna zadruga u Hrvatskoj.
Za izgradnju modela upotrebljena je logistička regresija, jer je
većina varijabli kategorijalna. Rezultati pokazuju da značajne varijable u modelu obuhvaćaju sljedeće grupe varijabli: poduzetnička ideja, plan rasta poduzeća, marketinški plan, karakteristike poduzetnika i poduzeća i karakteristike kreditnog programa. Istraživanje provedeno na podacima spomenute štedno-kreditne zadruge potvrdilo je da su odluke donesene upotrebom kredit skoring modela preciznije od onih donesenih subjektivnom
ocjenom kreditnih referenata.
Keywords
Hrčak ID:
25481
URI
Publication date:
25.8.2003.
Visits: 6.610 *