Original scientific paper

RIZIČNA VRIJEDNOST (VALUE AT RISK) KAO METODA UPRAVLJANJA RIZICIMA U FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

Ivan Šverko

Abstract

Tržišni je rizik jedan od najvažnijih rizika s kojim se susreću financijske institucije. Za mjerenje i upravljanje tržišnim rizikom u posljednjem je desetljeću razvijena metoda pod nazivom rizična vrijednost (Value-at-risk /VAR/). Autor učlanku navodi osnovne elemente i postavke koncepta rizične vrijednosti i primjer izračuna za jednostavan i složeniji portfolio. U konačnici se navode razmišljanja o tržišnom riziku i problemi uvođenja metodologije rizične vrijednosti u poslovanje hrvatskih financijskih institucija.

Keywords

Hrčak ID:

28367

URI

https://hrcak.srce.hr/28367

Publication date:

15.8.2002.

Article data in other languages: english

Visits: 12.791 *