Original scientific paper

DINAMIČKI ODNOS IZMEĐU NAFTNIH ŠOKOVA I ODABRANIH MAKROEKONOMSKIH VARIJABLI U TURSKOJ

MEHMET ERYIĞIT

Abstract

Mnoga empirijska istraživanja proučavaju dinamički odnos između varijabli
energetskog sektora (kao što su nafta, struja, benzin, ugljen, obnovljivi izvori, itd.) i ekonomskih
varijabli (kao što su financijska tržišta, realna ekonomija i opća ekonomija). Promjene u cijeni
nafte mogu više utjecati na ekonomske varijable u zemljama uvoznicama nafte nego u zemljama
izvoznicama nafte, posebice na tržištima u nastajanju. Osim toga, promjene u cijeni nafte i
naftni šokovi mogu biti važni pri objašnjavanju indeksa prinosa na tržištu dionica. Ovaj rad
analizira indeks istambulskog tržišta dionica (ISE-100), kamatne stope, tečajne stope i cijenu
nafte koristeći pristup vektorske autoregresije (VAR) za Tursku. Rezultati upućuju na to da
postoji dinamična veza između naftnih šokova, istambulskog tržišta dionica, tečajne stope i
kamatnih stopa.

Keywords

naftni šokovi; ISE-100; kamatne stope; tečajne stope; vektorska autoregresija (VAR)

Hrčak ID:

86636

URI

https://hrcak.srce.hr/86636

Publication date:

15.6.2012.

Article data in other languages: english

Visits: 4.240 *