Preliminary communication
https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.2.681
Mjerenje kreditnog rizika na primjeru izloženosti riziku koncentracije poljskih banaka
Natalia Nehrebecka
orcid.org/0000-0003-3870-7231
; Warsaw University – Faculty of Economic Sciences,Poland
Abstract
Posljednjih godina velik broj znanstvenih istraživanja ističe važnost razumijevanja i mjerenja rizika koncentracije u kreditnim portfeljima.U članku je prikazano mjerenje kreditnog rizika u okviru regulative o kapitalnim zahtjevima za korporativni sektor. Glavni cilj je procjena financijske stabilnosti bankarskog sektora iz perspektive kreditnog rizika. Empirijska analiza temeljila se na pojedinačnim podacima iz različitih izvora (razdoblje 2007. – 2018.), a to su: bonitetno izvještavanje, poslovni registar, podaci o financijama i ponašanju i platna bilanca. Ovaj rad analizira izloženost poljskih banaka kreditnom riziku koji proizlazi iz različitih gospodarskih sektora. Procjena uključuje vjerojatnost neplaćanja na razini tvrtke, gubitak u zadanom vremenu, očekivane gubitke i neočekivane gubitke. Mjere očekivanih i neočekivanih gubitaka ocijenjene su korištenjem pristupa strukturalnog faktora s višestrukim rizikom. Za vrijeme istraživanja uočeno je da se kreditni rizik razlikuje u različitim industrijama kao i u pojedinim fazama poslovnih ciklusa. Nadalje, rezultati istraživanja pokazuju da se, kako sa stajališta pojedinih banaka tako i sa stajališta bonitetnih vlasti, rizik koncentracije podcjenjuje.
Keywords
korporativni sektor; rizik koncentracije; Uredba kapitalnih zahtjeva (CRR)
Hrčak ID:
231298
URI
Publication date:
27.12.2019.
Visits: 1.689 *