Review article
https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE
Irena Planinić
orcid.org/0000-0002-8774-8825
; JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
Full text: croatian pdf 628 Kb
page 149-169
downloads: 141
cite
APA 6th Edition
Planinić, I. (2022). PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, (28), 149-169. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
MLA 8th Edition
Planinić, Irena. "PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE." Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, vol. , no. 28, 2022, pp. 149-169. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149. Accessed 28 Dec. 2024.
Chicago 17th Edition
Planinić, Irena. "PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE." Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru , no. 28 (2022): 149-169. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
Harvard
Planinić, I. (2022). 'PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE', Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, (28), pp. 149-169. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
Vancouver
Planinić I. PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru [Internet]. 2022 [cited 2024 December 28];(28):149-169. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
IEEE
I. Planinić, "PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, vol., no. 28, pp. 149-169, 2022. [Online]. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
Full text: english pdf 628 Kb
page 149-169
downloads: 170
cite
APA 6th Edition
Planinić, I. (2022). PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, (28), 149-169. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
MLA 8th Edition
Planinić, Irena. "PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE." Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, vol. , no. 28, 2022, pp. 149-169. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149. Accessed 28 Dec. 2024.
Chicago 17th Edition
Planinić, Irena. "PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE." Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru , no. 28 (2022): 149-169. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
Harvard
Planinić, I. (2022). 'PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE', Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, (28), pp. 149-169. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
Vancouver
Planinić I. PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru [Internet]. 2022 [cited 2024 December 28];(28):149-169. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
IEEE
I. Planinić, "PRIMJENA GARCH(1,1) MODELA ZA FINANCIJSKU PROCJENU VOLATILNOSTI DNEVNIH POVRATA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, vol., no. 28, pp. 149-169, 2022. [Online]. https://doi.org/10.46458/27121097.2022.28.149
Abstract
Rad istražuje volatilnost burzi Bosne i Hercegovine, odnosno volatilnost povrata na indekse SASX 10 i BIRS u periodu od 2006.-2021. godine. U radu je napravljena analiza volatilnosti indeksa putem modela GARCH(1,1). Rezultati pokazuju da je volatilnost prisutna na obje burze. Koeficijent α pokazuje veliku vrijednost kod SASX 10 indeksa, dok je koeficijent β veći kod BIRS indeksa. Podaci pokazuju veću i dugotrajniju postojanost i nestabilnost na obje burze, te se može reći da je tržište kapitala Bosne i Hercegovine izrazito volatilno.
Keywords
volatilnost; GARCH(1,1) model; financijsko tržište Bosne i Hercegovine;
Hrčak ID:
292220
URI
https://hrcak.srce.hr/292220
Publication date:
28.12.2022.
Article data in other languages:
english
Visits: 768
*
