Stručni rad
Učinak usporednog OTC-DVP dužničkog tržišta kapitala na varijabilnost tekućih i terminskih kamatnih stopa
Andraž Grum
Puni tekst: engleski pdf 446 Kb
str. 123-140
preuzimanja: 2.256
citiraj
APA 6th Edition
Grum, A. (2006). Učinak usporednog OTC-DVP dužničkog tržišta kapitala na varijabilnost tekućih i terminskih kamatnih stopa. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, 24 (1), 123-140. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/5175
MLA 8th Edition
Grum, Andraž. "Učinak usporednog OTC-DVP dužničkog tržišta kapitala na varijabilnost tekućih i terminskih kamatnih stopa." Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, vol. 24, br. 1, 2006, str. 123-140. https://hrcak.srce.hr/5175. Citirano 24.09.2026.
Chicago 17th Edition
Grum, Andraž. "Učinak usporednog OTC-DVP dužničkog tržišta kapitala na varijabilnost tekućih i terminskih kamatnih stopa." Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business 24, br. 1 (2006): 123-140. https://hrcak.srce.hr/5175
Harvard
Grum, A. (2006). 'Učinak usporednog OTC-DVP dužničkog tržišta kapitala na varijabilnost tekućih i terminskih kamatnih stopa', Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, 24(1), str. 123-140. Preuzeto s: https://hrcak.srce.hr/5175 (Datum pristupa: 24.09.2026.)
Vancouver
Grum A. Učinak usporednog OTC-DVP dužničkog tržišta kapitala na varijabilnost tekućih i terminskih kamatnih stopa. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business [Internet]. 2006 [pristupljeno 24.09.2026.];24(1):123-140. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/5175
IEEE
A. Grum, "Učinak usporednog OTC-DVP dužničkog tržišta kapitala na varijabilnost tekućih i terminskih kamatnih stopa", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, vol.24, br. 1, str. 123-140, 2006. [Online]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/5175. [Citirano: 24.09.2026.]
Sažetak
U ovom članku prikazana je analiza učinka početka rada OTC-DVP dužničkog tržišta kapitala u Sloveniji na varijabilnost tekućih i terminskih kamatnih stopa i analiza razlike u veličini učinka za različita preostala dospijeća. Za potrebe analize prikazane su ocijene Slovenskih funkcija bez-kuponskih i terminskih kamatnih stopa na tjednoj bazi za upotrebu Nelson-Siegel modela. Po kriterijima kvalitete, primjena Nelson-Siegel model pokazala se bolja od ostalih statističkih metoda koje su bile testirane, a to su: Svensson model, B-splines model, glađen B-splines model i Merrill Lynch eksponenti spline model. Iz rezultata analize može se zaključiti, da je početak rada OTC-DVP tržišta dužničkog kapitala ispravio informacijsku vrijednost cijena dužničkih instrumenta za potrebe procijene vremenske strukture kamatnih stopa. Varijabilnost tekućih i terminskih kamatnih stopa smanjila se za srednju i dugu preostalu dospjelost, s maksimalnom dinamikom za najduže preostalo dospijeće.
Ključne riječi
OTC-DVP tržište dužničkog kapitala; vremenska struktura kamatnih stopa; Nelson-Siegel model; spline interpolacija; varijabilnost prinosa
Hrčak ID:
5175
URI
https://hrcak.srce.hr/5175
Datum izdavanja:
25.5.2006.
Podaci na drugim jezicima:
engleski
Posjeta: 4.184
*
