hrcak mascot   Srce   HID

Prethodno priopćenje

Dinamika depozitne eurizacije u europskim posttranzicijskim zemljama: slučaj VAR-a s uključenim pragom

Marina Tkalec

Puni tekst: engleski, pdf (425 KB) str. 5-37 preuzimanja: 213* citiraj
APA 6th Edition
Tkalec, M. (2011). The Dynamics of Deposit Euroization in European Post-transition Countries: Evidence from Threshold VAR. Radni materijali EIZ-a, (2), 5-37. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/74642
MLA 8th Edition
Tkalec, Marina. "The Dynamics of Deposit Euroization in European Post-transition Countries: Evidence from Threshold VAR." Radni materijali EIZ-a, vol. , br. 2, 2011, str. 5-37. https://hrcak.srce.hr/74642. Citirano 24.11.2020.
Chicago 17th Edition
Tkalec, Marina. "The Dynamics of Deposit Euroization in European Post-transition Countries: Evidence from Threshold VAR." Radni materijali EIZ-a , br. 2 (2011): 5-37. https://hrcak.srce.hr/74642
Harvard
Tkalec, M. (2011). 'The Dynamics of Deposit Euroization in European Post-transition Countries: Evidence from Threshold VAR', Radni materijali EIZ-a, (2), str. 5-37. Preuzeto s: https://hrcak.srce.hr/74642 (Datum pristupa: 24.11.2020.)
Vancouver
Tkalec M. The Dynamics of Deposit Euroization in European Post-transition Countries: Evidence from Threshold VAR. Radni materijali EIZ-a [Internet]. 2011 [pristupljeno 24.11.2020.];(2):5-37. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/74642
IEEE
M. Tkalec, "The Dynamics of Deposit Euroization in European Post-transition Countries: Evidence from Threshold VAR", Radni materijali EIZ-a, vol., br. 2, str. 5-37, 2011. [Online]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/74642. [Citirano: 24.11.2020.]

Sažetak
U članku se koriste linearni modeli te modeli s uključenim pragom pomoću kojih se istražuju determinante depozitne eurizacije (DE) na uzorku 12 europskih posttranzicijskih zemalja. Rezultati pokazuju da su valutni tečajevi i kamatni diferencijali važni za objašnjavanje DE. Opaža se da Češka i Poljska, dvije zemlje s najvišom razinom makroekonomskog i institucionalnog kredibiliteta te plutajućim tečajnim režimom, ne pokazuju nelinearni obrazac ponašanja dok se kod ostalih zemalja ti obrasci pronalaze. VAR s uključenim pragom upućuje na to da tečajne deprecijacije imaju snažniji utjecaj na DE nego tečajne aprecijacije, dok se kamatni diferencijali više proširuju nakon tečajne deprecijacije nego nakon tečajne aprecijacije. Povrh toga, promjene DE mnogo su veće nakon širenja kamatnih diferencijala nego nakon njihova sužavanja.

Ključne riječi
kointegracija; depozitna eurizacija; tranzicija; VAR s uključenim pragom

Hrčak ID: 74642

URI
https://hrcak.srce.hr/74642

[engleski]

Posjeta: 438 *