hrcak mascot   Srce   HID

Preliminary communication

Dinamika depozitne eurizacije u europskim posttranzicijskim zemljama: slučaj VAR-a s uključenim pragom

Marina Tkalec

Fulltext: english, pdf (425 KB) pages 5-37 downloads: 225* cite
APA 6th Edition
Tkalec, M. (2011). The Dynamics of Deposit Euroization in European Post-transition Countries: Evidence from Threshold VAR. Radni materijali EIZ-a, (2), 5-37. Retrieved from https://hrcak.srce.hr/74642
MLA 8th Edition
Tkalec, Marina. "The Dynamics of Deposit Euroization in European Post-transition Countries: Evidence from Threshold VAR." Radni materijali EIZ-a, vol. , no. 2, 2011, pp. 5-37. https://hrcak.srce.hr/74642. Accessed 16 Jan. 2021.
Chicago 17th Edition
Tkalec, Marina. "The Dynamics of Deposit Euroization in European Post-transition Countries: Evidence from Threshold VAR." Radni materijali EIZ-a , no. 2 (2011): 5-37. https://hrcak.srce.hr/74642
Harvard
Tkalec, M. (2011). 'The Dynamics of Deposit Euroization in European Post-transition Countries: Evidence from Threshold VAR', Radni materijali EIZ-a, (2), pp. 5-37. Available at: https://hrcak.srce.hr/74642 (Accessed 16 January 2021)
Vancouver
Tkalec M. The Dynamics of Deposit Euroization in European Post-transition Countries: Evidence from Threshold VAR. Radni materijali EIZ-a [Internet]. 2011 [cited 2021 January 16];(2):5-37. Available from: https://hrcak.srce.hr/74642
IEEE
M. Tkalec, "The Dynamics of Deposit Euroization in European Post-transition Countries: Evidence from Threshold VAR", Radni materijali EIZ-a, vol., no. 2, pp. 5-37, 2011. [Online]. Available: https://hrcak.srce.hr/74642. [Accessed: 16 January 2021]

Abstracts
U članku se koriste linearni modeli te modeli s uključenim pragom pomoću kojih se istražuju determinante depozitne eurizacije (DE) na uzorku 12 europskih posttranzicijskih zemalja. Rezultati pokazuju da su valutni tečajevi i kamatni diferencijali važni za objašnjavanje DE. Opaža se da Češka i Poljska, dvije zemlje s najvišom razinom makroekonomskog i institucionalnog kredibiliteta te plutajućim tečajnim režimom, ne pokazuju nelinearni obrazac ponašanja dok se kod ostalih zemalja ti obrasci pronalaze. VAR s uključenim pragom upućuje na to da tečajne deprecijacije imaju snažniji utjecaj na DE nego tečajne aprecijacije, dok se kamatni diferencijali više proširuju nakon tečajne deprecijacije nego nakon tečajne aprecijacije. Povrh toga, promjene DE mnogo su veće nakon širenja kamatnih diferencijala nego nakon njihova sužavanja.

Keywords
kointegracija; depozitna eurizacija; tranzicija; VAR s uključenim pragom

Hrčak ID: 74642

URI
https://hrcak.srce.hr/74642

[english]

Visits: 459 *