hrcak mascot   Srce   HID

Pregledni rad

Vrednovanje investicija na temelju analize sistematskog (beta) rizika

Marijan Karić ; Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (525 KB) str. 173-180 preuzimanja: 42* citiraj
APA 6th Edition
Karić, M. (1995). Vrednovanje investicija na temelju analize sistematskog (beta) rizika. Ekonomski vjesnik, VIII (2), 173-180. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/227614
MLA 8th Edition
Karić, Marijan. "Vrednovanje investicija na temelju analize sistematskog (beta) rizika." Ekonomski vjesnik, vol. VIII, br. 2, 1995, str. 173-180. https://hrcak.srce.hr/227614. Citirano 01.10.2020.
Chicago 17th Edition
Karić, Marijan. "Vrednovanje investicija na temelju analize sistematskog (beta) rizika." Ekonomski vjesnik VIII, br. 2 (1995): 173-180. https://hrcak.srce.hr/227614
Harvard
Karić, M. (1995). 'Vrednovanje investicija na temelju analize sistematskog (beta) rizika', Ekonomski vjesnik, VIII(2), str. 173-180. Preuzeto s: https://hrcak.srce.hr/227614 (Datum pristupa: 01.10.2020.)
Vancouver
Karić M. Vrednovanje investicija na temelju analize sistematskog (beta) rizika. Ekonomski vjesnik [Internet]. 1995 [pristupljeno 01.10.2020.];VIII(2):173-180. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/227614
IEEE
M. Karić, "Vrednovanje investicija na temelju analize sistematskog (beta) rizika", Ekonomski vjesnik, vol.VIII, br. 2, str. 173-180, 1995. [Online]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/227614. [Citirano: 01.10.2020.]

Sažetak
Suvremena ekonomska teorija poznaje više metoda i tehnika analize investicijskog rizika. Premda je razvijena kao instrument financijskog menadžmenta, analiza sistematskog rizika na pogodan se način može upotrijebiti i kao metoda pripreme informacija za investicijsko odlučivanje. Tako se uz već dobro poznate metode analize pojedinačnoga investicijskog projekta i metode analize portfelja investicija poduzeća razvija i novo područje analize rizika koje se temelji na odnosu između specifičnog i sistematskog rizika.
Polazište analize sistematskog rizika je mjerenje odnosa između rizičnosti određenog investicijskog prijedloga (projekta) i rizičnosti tržišnog portfelja investicija. Instrument analize općeg tržišnog (sistematskog, beta) rizika je koeficijent beta koji se, u postupku vrednovanja investicijskih prijedloga, može koristiti za formiranje najmanje stope prinosa (cijene kapitala) kao kriterija investicijskog odlučivanja.
U ovom tekstu autor razmatra mogućnost primjene analize sistematskog rizika i modela za određivanje vrijednosti uloženog kapitala (CAPM) u postupku vrednovanja i izbora investicijskog projekta. Istraživanja se temelje na proučavanju objavljenih radova iz područja financijske analize, te na vlastitom iskustvu autora u praktičnom vrednovanju realnih investicija.

Ključne riječi
investicijski rizik; sistematski rizik analiza; CAPM model;

Hrčak ID: 227614

URI
https://hrcak.srce.hr/227614

Posjeta: 76 *