hrcak mascot   Srce   HID

Ekonomski pregled, Vol.68 No.4 Listopad 2017.

Izvorni znanstveni članak

VOLATILNOST I PRINOSI DIONIČKIH INDEKSA NA ODABRANIM TRŽIŠTIMA SREDNJE I JUGOISTOČNE EUROPE

Lidija Dedi
Dijana Škorjanec

Puni tekst: engleski, pdf (286 KB) str. 384-398 preuzimanja: 0* citiraj
APA
Dedi, L., Škorjanec, D. (2017). VOLATILITIES AND EQUITY MARKET RETURNS IN SELECTED CENTRAL AND SOUTHEAST EUROPEAN COUNTRIES. Ekonomski pregled, 68(4), 384-398. Preuzeto s http://hrcak.srce.hr/187555

Sažetak
Rad istražuje kretanje prinosa, postojanost volatilnosti i njeno prelijevanje u zemljama srednje i jugoistočne Europe, zemljama bivše Jugoslavije: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji u periodu od 2011. do 2017. MARMA i GARCH modeli su primijenjeni na dnevne prinose dioničkih indeksa. Rezultati analize pokazali su da postoji značajno zajedničko kretanje prinosa i prelijevanje volatilnosti između odabranih tržišta. Nalazi ukazuju da na slovenskom, makedonskom i tržištu Srbije volatilnost intenzivnije reagira na tržišna kretanja te da je na tržištima Bosne i Hercegovine i Crne Gore volatilnost najdulje prisutna. Sa stajališta prijenosa volatilnosti, rezultati ukazuju da postoji dovoljno elemenata za intenzivniju suradnju između odabranih tržišta.

Ključne riječi
kretanje prinosa; dionički indeksi; postojanost volatilnosti; prelijevanje volatilnosti; GARCH

Hrčak ID: 187555

URI
http://hrcak.srce.hr/187555

[engleski]

Posjeta: 0 *