Skoči na glavni sadržaj

Prethodno priopćenje

INVESTICIJSKE STRATEGIJE PRILAGOĐENE DNEVNOJ SEZONALNOSTI U PRINOSIMA DIONICA

Tihana Škrinjarić orcid id orcid.org/0000-0002-9310-6853 ; Katedra za matematiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Puni tekst: hrvatski pdf 325 Kb

str. 97-120

preuzimanja: 1.033

citiraj


Sažetak

Tržišta kapitala pružaju brojne mogućnosti trgovinskih strategija kojima različiti sudionici pokušavaju pobijediti tržište. Već dugi niz desetljeća mnogi autori uočavaju različite kalendarske učinke u prinosima dionica. U ovome radu prikazani su rezultati prijašnjih istraživanja koja su analizirala mogućnosti uključivanja kalendarskih učinaka u trgovinske strategije. Provedeno je i vlastito empirijsko istraživanje (simulacija) na Zagrebačkoj burzi, pri čemu se koristi učinak dana u tjednu, utvrđen na hrvatskom tržištu kapitala, temeljem kojeg je izgrađena trgovinska strategija. Uspoređena je s pasivnim strategijama držanja dionica. Rezultati usporedbe ukazuju da je aktivna strategija ostvarivala relativno uspješne prinose koji su poništeni transakcijskim troškovima trgovanja.

Ključne riječi

trgovinske strategije; kalendarski učinci; Zagrebačka burza; strategija „kupi i drži“; učinak dana u tjednu

Hrčak ID:

104530

URI

https://hrcak.srce.hr/104530

Datum izdavanja:

28.6.2013.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.857 *