Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća
Natalia Nehrebecka
orcid.org/0000-0003-3870-7231
; Assistant Professor, Warsaw University - Faculty of Economic Sciences, Długa 44/50, 00-241 Warsaw, Poland. National Bank of Poland, Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
Sažetak
Empirijska literatura o kreditnom riziku uglavnom se temelji na modeliranju vjerojatnosti neispunjavanja obveza, izostavljajući modeliranje gubitka uz zadani rizik. Ovaj rad ima za cilj predvidjeti stope povrata bankovnih kredita uz primjenu rijetko korištene ne-parametarske metode Bayesovog modela usrednjavanja i kvantilne regresije, razvijene na temelju individualnih bonitetnih mjesečnih panel podataka u razdoblju 2007.-2018. Modeli su kreirani na temelju financijskih i bihevioralnih podataka koji prikazuju povijest kreditnog odnosa poduzeća s financijskim institucijama. U radu su prikazana dva pristupa: Točka u vremenu (Point in Time- PIT) i Promatranje cijelog ciklusa (Through-the-Cycle – TTC).Usporedba kvantilne regresije koja daje sveobuhvatan pogled na cjelokupnu razdiobu gubitaka s alternativama otkriva prednosti pri procjeni pada i očekivanih kreditnih gubitaka. Ispravna procjena LGD parametra utječe na odgovarajuće iznose zadržanih rezervi, što je ključno za ispravno funkcioniranje banke da se ne izlaže riziku insolventnosti ukoliko dođe do takvih gubitaka.
Ključne riječi
stopa povrata; regulatorni zahtjevi; rezerve; kvantilna regresija; Bayesov model usrednjavanja
Hrčak ID:
221674
URI
Datum izdavanja:
28.6.2019.
Posjeta: 1.705 *