Original scientific paper

Mjerenje efikasnosti filtara i primjena NNSFDI metode

Melike Bildirici
Selcuk Alp

Abstract

Cilj rada je prezentirati filtar neuralne mreže zasnovan na NNSFDI metodi kao alternativni filtar u odnosu na često korištene filtre u ekonomiji: naime, Baxter-King, Hodrick-Prescott, Christiano i Fitzgerald i Kalman filtre. U ovom radu su korišteni različiti podaci koji uključuju godišnje stope nezaposlenosti za period od 1923 – 2008 i mjesečne stope inflacije za period od 1964:02 – 2009:07. Ponašanje nove metode i osnovnih filtara je procijenjeno na osnovu godišnjih i mjesečnih podataka. Empirijski dobiveni rezultati upućuju na to da je novo prezentirani NNFSDI model dao bolja predviđanja rezultata u usporedbi s Kalman, HP, BK i CF filtrima za različite skupove podataka pri procjenama s obzirom na različite kriterije greške kao što su MSE, RMSE i MAPE.

Keywords

Baxter-King filtar; Hodrick-Prescott filtar; Christiano i Fitzgerald filtar; Kalman filtar; NNSFDI model; prilagodljivi algoritam praga

Hrčak ID:

97020

URI

https://hrcak.srce.hr/97020

Publication date:

1.12.2012.

Article data in other languages: english

Visits: 1.729 *