Review article
Mjerenje diversifikacije portfelja
Tihana Škrinjarić
Abstract
Moderna teorija portfelja i u okviru nje Markowitzev model podrazumijevaju kako je portfelj koji se nalazi na efikasnoj granici dobro diversificiran portfelj, jer takav portfelj karakterizira rizik koji je manji u odnosu na pojedinačne rizike dionica koje ga čine. S obzirom da je efikasno ulaganje i danas vrlo aktualna tema, posebice zbog svjetske krize u kojoj se još uvijek nalazimo, svrha rada je prikazati nekoliko najčešćih mjera diversifikacije portfelja, te prikazati primjere nad portfeljima formiranim na Zagrebačkoj burzi.
Keywords
mjere diversifikacije portfelja; dionice; portfelj; Zagrebačka burza
Hrčak ID:
104654
URI
Publication date:
30.6.2013.
Visits: 1.535 *