Original scientific paper

Predviđanje promjenjivosti na temelju inteligentnog EGARCH modela korekcije pogreške

Liqiang Hou ; School of Management of Hefei, University of Technology, Anhui Hefei 230009, China
Shanlin Yang ; School of Management of Hefei, University of Technology, Anhui Hefei 230009, China

Abstract

Kako je promjenjivost dionica na tržištu vrlo nelinearano povezana i vremenski kolebljiva, teško ju je predvidjeti pomoću tradicionalnih metoda predviđanja. Objašnjavajući postojeće probleme trenutnih metoda predviđanja promjenjivosti, koristimo model zasnovan na metodi najmanjih kvadrata s težinama potpore vektorskoj regresiji (WLS-SVR) za predviđanje promjenjivosti indeksa dionica u ovom radu. Nakon predviđanja, postoji niz pogrešaka koji je slučajna vremenska serija. Stoga, ovaj članak predlaže uporabu EGRACH modela za stvaranje modela predviđanja grešaka zasnovanog na dobiti predviđenoj vremenskim nizom pogrešaka. Nakon toga, koristimo dobivene rezultate za ispravljanje nestabilnosti dionica. Konačno, koristimo nestabilnost Šangajskog složenog indeksa kao objekta primjene. Eksperimentalni rezultati pokazuju da je točnost predviđanja ove metode znatno poboljšana u odnosu na druge metode predviđanja.

Keywords

inteligentni EGARCH model; korekcija pogrešaka; predviđanje; promjenjivost; SPA test

Hrčak ID:

112314

URI

https://hrcak.srce.hr/112314

Publication date:

20.12.2013.

Article data in other languages: english

Visits: 1.572 *