Original scientific paper
https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća
Natalia Nehrebecka
orcid.org/0000-0003-3870-7231
; Assistant Professor, Warsaw University - Faculty of Economic Sciences, Długa 44/50, 00-241 Warsaw, Poland. National Bank of Poland, Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
Full text: croatian pdf 1.951 Kb
page 139-172
downloads: 785
cite
APA 6th Edition
Nehrebecka, N. (2019). Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, 37 (1), 139-172. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
MLA 8th Edition
Nehrebecka, Natalia. "Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća." Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, vol. 37, no. 1, 2019, pp. 139-172. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139. Accessed 23 Sep. 2026.
Chicago 17th Edition
Nehrebecka, Natalia. "Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća." Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business 37, no. 1 (2019): 139-172. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
Harvard
Nehrebecka, N. (2019). 'Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća', Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, 37(1), pp. 139-172. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
Vancouver
Nehrebecka N. Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business [Internet]. 2019 [cited 2026 September 23];37(1):139-172. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
IEEE
N. Nehrebecka, "Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, vol.37, no. 1, pp. 139-172, 2019. [Online]. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
Full text: english pdf 1.951 Kb
page 139-172
downloads: 729
cite
APA 6th Edition
Nehrebecka, N. (2019). Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, 37 (1), 139-172. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
MLA 8th Edition
Nehrebecka, Natalia. "Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća." Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, vol. 37, no. 1, 2019, pp. 139-172. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139. Accessed 23 Sep. 2026.
Chicago 17th Edition
Nehrebecka, Natalia. "Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća." Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business 37, no. 1 (2019): 139-172. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
Harvard
Nehrebecka, N. (2019). 'Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća', Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, 37(1), pp. 139-172. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
Vancouver
Nehrebecka N. Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business [Internet]. 2019 [cited 2026 September 23];37(1):139-172. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
IEEE
N. Nehrebecka, "Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slučaja nefinancijskih poduzeća", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, vol.37, no. 1, pp. 139-172, 2019. [Online]. https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.1.139
Abstract
Empirijska literatura o kreditnom riziku uglavnom se temelji na modeliranju vjerojatnosti neispunjavanja obveza, izostavljajući modeliranje gubitka uz zadani rizik. Ovaj rad ima za cilj predvidjeti stope povrata bankovnih kredita uz primjenu rijetko korištene ne-parametarske metode Bayesovog modela usrednjavanja i kvantilne regresije, razvijene na temelju individualnih bonitetnih mjesečnih panel podataka u razdoblju 2007.-2018. Modeli su kreirani na temelju financijskih i bihevioralnih podataka koji prikazuju povijest kreditnog odnosa poduzeća s financijskim institucijama. U radu su prikazana dva pristupa: Točka u vremenu (Point in Time- PIT) i Promatranje cijelog ciklusa (Through-the-Cycle – TTC).Usporedba kvantilne regresije koja daje sveobuhvatan pogled na cjelokupnu razdiobu gubitaka s alternativama otkriva prednosti pri procjeni pada i očekivanih kreditnih gubitaka. Ispravna procjena LGD parametra utječe na odgovarajuće iznose zadržanih rezervi, što je ključno za ispravno funkcioniranje banke da se ne izlaže riziku insolventnosti ukoliko dođe do takvih gubitaka.
Keywords
stopa povrata; regulatorni zahtjevi; rezerve; kvantilna regresija; Bayesov model usrednjavanja
Hrčak ID:
221674
URI
https://hrcak.srce.hr/221674
Publication date:
28.6.2019.
Article data in other languages:
english
Visits: 3.621
*
