Original scientific paper

Procesi obnavljanja u teoriji rizika

Zorana Lubina

Abstract

U ovom diplomskom radu prezentirani su osnovni koncepti teorije rizika koja modelira dva izvora neizvjesnosti neživotnog osiguranja: koliko će šteta osiguranik prijaviti i koliki su iznosi tih šteta. U skladu s time, definirani su proces ukupnog broja šteta i proces ukupnog iznosa šteta. Zajedno, ta dva procesa čine sastavni dio procesa rizika koji prati odnos uplaćenih premija i isplaćenih šteta. Rad je podijeljen u tri poglavlja. U prvom poglavlju opisana su osnovna svojstva matematičkih modela za proces ukupnog broja šteta homogenog Poissonovog procesa i procesa obnavljanja. U drugom poglavlju dan je pregled distribucija iznosa štete, pri čemu je poseban naglasak stavljen na distribucije teškog repa regularno varirajuće i subeksponencijalne distribucije. Nadalje, objašnjena su osnovna svojstva modela za proces ukupnog iznosa šteta Cramér-Lundbergovog modela i modela obnavljanja. Posljednje poglavlje prikazuje fundamentalne rezultate teorije propasti čiji je glavni fokus proces rizika.

Keywords

homogeni Poissonov proces; proces obnavljanja; teorija rizika; proces rizika; teorija propasti; neživotno osiguranje

Hrčak ID:

260221

URI

https://hrcak.srce.hr/260221

Publication date:

29.4.2021.

Visits: 838 *