hrcak mascot   Srce   HID

Pregledni rad

MODEL ZA REBALANS PORTFELJA S UKLJUČENIM TRANSAKCIJSKIM TROŠKOVIMA I DONJOM POLUAPSOLUTNOM DEVIJACIJOM KAO MJEROM RIZIKA

Branka Marasović   ORCID icon orcid.org/0000-0002-3725-3939 ; Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu

Puni tekst: hrvatski, pdf (480 KB) str. 515-534 preuzimanja: 494* citiraj
APA 6th Edition
Marasović, B. (2016). MODEL ZA REBALANS PORTFELJA S UKLJUČENIM TRANSAKCIJSKIM TROŠKOVIMA I DONJOM POLUAPSOLUTNOM DEVIJACIJOM KAO MJEROM RIZIKA. Ekonomska misao i praksa, (2), 515-534. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/171475
MLA 8th Edition
Marasović, Branka. "MODEL ZA REBALANS PORTFELJA S UKLJUČENIM TRANSAKCIJSKIM TROŠKOVIMA I DONJOM POLUAPSOLUTNOM DEVIJACIJOM KAO MJEROM RIZIKA." Ekonomska misao i praksa, vol. , br. 2, 2016, str. 515-534. https://hrcak.srce.hr/171475. Citirano 07.05.2021.
Chicago 17th Edition
Marasović, Branka. "MODEL ZA REBALANS PORTFELJA S UKLJUČENIM TRANSAKCIJSKIM TROŠKOVIMA I DONJOM POLUAPSOLUTNOM DEVIJACIJOM KAO MJEROM RIZIKA." Ekonomska misao i praksa , br. 2 (2016): 515-534. https://hrcak.srce.hr/171475
Harvard
Marasović, B. (2016). 'MODEL ZA REBALANS PORTFELJA S UKLJUČENIM TRANSAKCIJSKIM TROŠKOVIMA I DONJOM POLUAPSOLUTNOM DEVIJACIJOM KAO MJEROM RIZIKA', Ekonomska misao i praksa, (2), str. 515-534. Preuzeto s: https://hrcak.srce.hr/171475 (Datum pristupa: 07.05.2021.)
Vancouver
Marasović B. MODEL ZA REBALANS PORTFELJA S UKLJUČENIM TRANSAKCIJSKIM TROŠKOVIMA I DONJOM POLUAPSOLUTNOM DEVIJACIJOM KAO MJEROM RIZIKA. Ekonomska misao i praksa [Internet]. 2016 [pristupljeno 07.05.2021.];(2):515-534. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/171475
IEEE
B. Marasović, "MODEL ZA REBALANS PORTFELJA S UKLJUČENIM TRANSAKCIJSKIM TROŠKOVIMA I DONJOM POLUAPSOLUTNOM DEVIJACIJOM KAO MJEROM RIZIKA", Ekonomska misao i praksa, vol., br. 2, str. 515-534, 2016. [Online]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/171475. [Citirano: 07.05.2021.]

Sažetak
U radu se predlaže model za rebalans portfelja s uključenim transakcijskim troškovima koji se temelji na dvama kriterijima: očekivanom prinosu i riziku. Kao mjera rizika uzeta je donja poluapsolutna devijacija koja pripada skupini donjih parcijalnih mjera rizika i koja je adekvatna mjera rizika i u slučajevima kada prinosi dionica nisu normalno distribuirani. Model dopušta različite transakcijske troškove za kupnju i prodaju dionica. Da bismo pronašli efikasan portfelj predloženim modelom, potrebno je riješiti problem linearnog programiranja. Nadalje, u radu je model primijenjen na hrvatskom tržištu kapitala kako bi se istražio utjecaj transakcijskih troškova na rebalans portfelja, odnosno kako bi se ispitalo nadmašuje li korist od aktivnog upravljanja portfeljem transakcijske troškove koji su nastali rebalansom.

Ključne riječi
rebalans portfelja; donje parcijalne mjere rizika; transakcijski troškovi

Hrčak ID: 171475

URI
https://hrcak.srce.hr/171475

Posjeta: 698 *