Prethodno priopćenje
https://doi.org/10.62366/crebss.2024.2.003
Procjenitelj najveće lq-vjerodostojnosti parametra distribucije s teškim repom
Mohammed Ridha Kouider
; Mohamed Khider University of Biskra, Algeria
*
Nesrine Idiou
; Salah Boubnider University of Constantine 3, Algeria
Samia Toumi
; Mohamed Khider University of Biskra, Algeria
Fatah Benatia
; Mohamed Khider University of Biskra, Algeria
* Dopisni autor.
Sažetak
Proučavanje teorije ekstremnih vrijednosti (EVT) uključuje nekoliko glavnih ciljeva, među kojima je procjena parametra repnog indeksa. Različite metode procjene koriste se za procjenu ovog parametra, poput metode najveće vjerodostojnosti (MLE). Dodatno, Hillov procjenitelj je jedan tip procjenitelja najveće vjerodostojnosti koji je robusniji kod velikih uzoraka nego kod malih. Ovo istraživanje predlaže konstrukciju alternativnog procjenitelja za parametar distribucije s "teškim repom" koristeći pristup najveće lq-vjerodostojnosti (MLqE), kako bi se prilagodili MLE i Hillov procjenitelj za male uzorke. Nadalje, utvrđena je asimptotska normalnost procjenitelja najveće lq-vjerodostojnosti. Osim toga, provedene su simulacijske studije kako bi se usporedio MLq procjenitelj s MLE procjeniteljem. U slučajevima prekoračenja visokih razina pragova, prikladnih vrijednosti, broj najvećih opažanja k vodi do efikasne procjene pomoću Hillovog procjenitelja. U tu svrhu, izbor k kod Hillovog procjenitelja istražen je metodom kvantila tipa 8, koja se pokazala učinkovitom u analizi podataka iz hidrologije. Učinkovitost Hillovog procjenitelja i lq-Hillovog procjenitelja zatim je uspoređena primjenom stvarnih podataka s distribucijom hidroloških vrijednosti.
Ključne riječi
prekoračenja iznad razine praga; indeks ekstremnih vrijednosti; distribucija s teškim repom; procjenitelj najveće lq-vjerodostojnosti
Hrčak ID:
322830
URI
Datum izdavanja:
28.11.2024.
Posjeta: 45 *