Professional paper
https://doi.org/10.46672/zsl.9.10.9
Primjena računalnog programa Mathematica za izračun vrijednosti pri riziku
Miljenko Petrović
; C&M Ltd, Hamilton, Bermuda
Miljenka Krolo-Petrović
; XI. gimnazija, Savska 77, Zagreb, Hrvatska
Abstract
Povijest financija prožeta je financijskim gubitcima što je dovelo do usvajanja mjere rizika, tzv. vrijednosti pri riziku (engl. Value at Risk – VaR), kao jedinstvene referentne vrijednosti za upravljanje financijskim rizikom. VaR je statistička mjera mogućih gubitaka portfelja (engl. portfolio) zbog tržišnog rizika, a gubitci se veći od iznosa VaR-a javljaju s određenom malom vjerojatnosti. VaR se razvio u aktivan alat za upravljanje rizikom, a za izračun VaR‑a može se upotrebljavati računalni program Mathematica.
Keywords
metrika rizika, vrijednost pri riziku, očekivani gubitak, Mathematica
Hrčak ID:
327135
URI
Publication date:
31.12.2024.
Visits: 781 *