Izvorni znanstveni članak

OPTIMIZACIJA PORTFOLIJA I EVOLUCIJSKI ALGORITMI

Brano Markić ; Ekonomski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Mostar, Bosna i Hercegovina

Sažetak

Optimizacija portfolija vrijednosnih papira je složen i izazovan zadatak. Za njegovo rješenje potrebna su znanja iz više znanstvenih disciplina. Posebno se mogu naglasiti i izdvojiti ekonomska znanja o financijskim tržištima, modeliranju i optimizaciji. Dva su istodobna cilja: maksimizirati prinose portfolija i minimizirati rizik ulaganja. Zato je nužno promatrati i analizirati financijska tržište i na temelju podataka o prinosima vrijednosnih papira selektirati portfolijo koji će osigurati investitorima zadovoljavajuće prinose i prihvatljive rizike. Takav istraživački zadatak se matematički rješava kvadratnim programiranjem. U radu je analiziran i prikazan drugačiji pristup optimizaciji portfolija vrijednosnih papira uporabom genetičkog algoritma. Razvijeno i implementirano je posebno softversko rješenje koje investitoru predlaže portfolijo, a potom i relativni udjel svakog vrijednosnog papira u portfoliju.

Ključne riječi

tehnologija; algoritam; optimizacija portfolija; sigurnost

Hrčak ID:

34348

URI

https://hrcak.srce.hr/34348

Datum izdavanja:

20.12.2008.

Posjeta: 2.351 *