hrcak mascot   Srce   HID

Pregledni rad

KOMPLEMENTARNOST METODOLOGIJE MARKOVLJEVIH LANACA I MARKOWITZEVA MODELA OPTIMIZACIJE PORTFELJA

Tihana Škrinjarić   ORCID icon orcid.org/0000-0002-9310-6853 ; Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Nikola Šostarić

Puni tekst: hrvatski, pdf (468 KB) str. 353-370 preuzimanja: 823* citiraj
APA 6th Edition
Škrinjarić, T. i Šostarić, N. (2014). KOMPLEMENTARNOST METODOLOGIJE MARKOVLJEVIH LANACA I MARKOWITZEVA MODELA OPTIMIZACIJE PORTFELJA. Ekonomska misao i praksa, (1), 353-370. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/123496
MLA 8th Edition
Škrinjarić, Tihana i Nikola Šostarić. "KOMPLEMENTARNOST METODOLOGIJE MARKOVLJEVIH LANACA I MARKOWITZEVA MODELA OPTIMIZACIJE PORTFELJA." Ekonomska misao i praksa, vol. , br. 1, 2014, str. 353-370. https://hrcak.srce.hr/123496. Citirano 13.05.2021.
Chicago 17th Edition
Škrinjarić, Tihana i Nikola Šostarić. "KOMPLEMENTARNOST METODOLOGIJE MARKOVLJEVIH LANACA I MARKOWITZEVA MODELA OPTIMIZACIJE PORTFELJA." Ekonomska misao i praksa , br. 1 (2014): 353-370. https://hrcak.srce.hr/123496
Harvard
Škrinjarić, T., i Šostarić, N. (2014). 'KOMPLEMENTARNOST METODOLOGIJE MARKOVLJEVIH LANACA I MARKOWITZEVA MODELA OPTIMIZACIJE PORTFELJA', Ekonomska misao i praksa, (1), str. 353-370. Preuzeto s: https://hrcak.srce.hr/123496 (Datum pristupa: 13.05.2021.)
Vancouver
Škrinjarić T, Šostarić N. KOMPLEMENTARNOST METODOLOGIJE MARKOVLJEVIH LANACA I MARKOWITZEVA MODELA OPTIMIZACIJE PORTFELJA. Ekonomska misao i praksa [Internet]. 2014 [pristupljeno 13.05.2021.];(1):353-370. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/123496
IEEE
T. Škrinjarić i N. Šostarić, "KOMPLEMENTARNOST METODOLOGIJE MARKOVLJEVIH LANACA I MARKOWITZEVA MODELA OPTIMIZACIJE PORTFELJA", Ekonomska misao i praksa, vol., br. 1, str. 353-370, 2014. [Online]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/123496. [Citirano: 13.05.2021.]

Sažetak
Analiza portfelja i efikasno ulaganje u iste već je dugi niz desetljeća u središtu pozornosti investitora na različitim financijskim tržištima. Markowitzev model kao najpopularniji koncept moderne teorije portfelja dobro je poznat u domaćoj i stranoj literaturi. S druge strane, metodologija Markovljevih lanaca rijetko je korištena u području investiranja. U domaćoj literaturi ostalaje zanemarena, dok se u stranoj koristi za predviđanje budućih kretanja cijena ili prinosa dionica. Međutim, u literaturi ne postoji poveznica između dva spomenuta pristupa analizi dionica. Ovaj rad prvi je takve naravi, koji rabi rezultate Markovljevih lanaca nad prinosima dionica prilikom optimizacije Markowitzeva modela. Provedena je empirijska analiza 26 dionica Zagrebačke burze za razdoblje od 2. siječnja do 12. studenog 2013. godine. Rezultati ukazuju da, iako je diverzifikacija u Markowitzevom smislu superiornija, uključivanje drugih faktora u analizu moglo bi poboljšati prediktivnu moć same metodologije Markovljevih lanaca.

Ključne riječi
Markovljevi lanci; Markowitzev model; optimizacija portfelja; Zagrebačka burza

Hrčak ID: 123496

URI
https://hrcak.srce.hr/123496

Posjeta: 1.221 *